Dieses Museum befindet sich in der Abtei Santa Ana, in der Nähe des Zollhauses. Die Einrichtung hat das Ziel das reiche Kulturgut, das der Orden über viele Jahrhunderte zusammengetragen hat, auszustellen. Die Nonnen, die diesem Orden angehören, sind nun nicht mehr nur für ihre köstlichen Backwaren bekannt, sondern auch für die fantastische Kollektion von religiösen Kunstwerken. Die Gemälde und Skulpturen sind nicht nur aufgrund ihres Alters und ihrer Qualität von großem Wert. Unter ihnen befinden sich Kunstwerke von Pedro de Mena und seinen Töchtern, Andrea und Claudia de Mena, die beide diesem Orden angehörten. Es sticht besonders die Kollektion von Briefen hervor, die seit 1605 die ausgeübten Berufe der Nonnen dokumentieren.