El término municipal de Sierra de Yeguas estuvo habitado por lo menos desde época neolítica, como lo atestiguan los diversos objetos de piedra pulimentada encontrados en la zona. Asimismo se han descubierto restos pertenecientes a la época romana, entre los que destacan termas y necrópolis así como cerámica, columnas y monedas.

Estas termas eran completas, o sea tenían frigidarium (piscina de agua fría), tepidarium (de agua templada) y caldarium (de agua caliente). Aunque se descubrieron hace años, se encuentran en estado de abandono y expuestas a las inclemencias del tiempo. Se llega a las mismas por la carretera que lleva al municipio en el desvio al Cortijo de San José.