Die San Lazaro Kapelle wurde von den katholischen Königen 1491 gegründet. Zu Beginn gehörte sie zum Hospital, das sich hier befand. Bis heute ist die Kapelle erhalten geblieben.

Die Kapelle ist im Mudêjarstil erbaut, hat ein einziges Kirchenschiff mit einem erhöhten Altarraum und ist von zwei hölzernen Dachstühlen bedeckt. Der Dachstuhl des Altarraums ist viereckig, während der des Kirchenschiffes rechteckig ist.

Seit 1711 ist die Kapelle Sitz der sakralen Bruderschaft „Nuestro Padre Jesús de los Pasos del Monte Calvario und Marîa Santisima del Rocio”, wobei die Letzte erst später dazu kam.

Von allen Heiligenfiguren sticht besonders die des San Josê aus dem 17. Jahrhundert sowie die dazugehörigen Heiligenbilder der unterschiedlichen Bruderschaften hervor. Auf dem Hauptaltar und im neubarocken Altarbild finden wir die Heiligenfigur „Virgen del Rocio“ und im seitlichen Altar die des „Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario”.

Daneben beeindruckt auch die Krypta, in der Ende des 17. Jahrhunderts einige Kunstwerke von großer Aussagekraft angefertigt wurden. Diese reflektieren den Übergang zwischen Leben und Tod. Die Krypta wird von einem Tonnengewölbe überdacht. Die von Totenschädeln und gekreuzten Schienbeinen gekrönten Grabnischen und die Embleme, die die Parzen (Geburtsgöttin) und den Tod verkörpern, bilden eine unheimliche Allegorie.